Du denkst, eine Strategie mit 100% Trefferquote gibt es nicht? Oh doch, ich zeige sie dir.
Das ist der Traum eines jeden Traders: Eine Strategie mit 100% Trefferquote. Nie mehr verlieren, zu schön um wahr zu sein? Machen wir uns also auf die Suche nach dieser Strategie.
Ausgangslage:
Schauen wir uns den Index des S&P500 auf dem Tageschart einmal genauer an.
Nach einer Verlustserie sehen wir in den nächsten Tagen oft wieder steigende Kurse. Kann man darauf eine Handelsstrategie entwickeln?
Handelsidee:
Nach 2 nacheinander folgenden Verlusttagen wollen wir in den Trade einsteigen, falls die Steigung des EMA(125) positiv ist. Den Trade schliessen wir wieder, sobald ein TakeProfit von 0.2% erreicht wurde.
Kommentar:
Die Steigung des EMA(125) verwenden wir, um uns von Bärenmärkten fernzuhalten. Die 125 Tage umfassen ca. ein halbes Trading-Jahr uns geben uns grob eine Trendrichtung vor.
Ziel ist es, viele kleine Gewinne mitzunehmen, die sich mit der Zeit summieren. Daher haben wir den TakeProfit auf 0.2% festgelegt.
Beispiel Handelsresultat:
Umsetzung:
Wir betrachten immer den Tageschart nach Handelsende. Das ermöglicht uns, in Ruhe und ohne Stress eine Analyse vorzunehmen und unsere Entscheidung zu treffen.
Wenn unsere Bedingungen für einen Einstieg erfüllt sind, so steigen wir Market zum Open der nächsten Kerze in den Trade ein. Die Anzahl richtet sich nach der Kontogrösse. Für den Backtest handeln wir immer die Anzahl Stücke, die wir jeweils für 100’000$ kaufen könnten. Der TakeProfit wird gleich zu Beginn auf 0.2% festgelegt.
Resultat Backtest:
Mit 299 Trades wurde ein Nettogewinn von über 54’800$ erwirtschaftet. Die Gebühren sind dabei schon abgezogen. Für einen vollständigen Trade rechnen wir grosszügig mit Kosten von 20$. Es gab keinen einzigen Verlusttrade in dieser Zeitspanne. Die Equity-Kurve wie auch die Kennzahlen des Backtests sehen rekordverdächtig aus!
Out of sample Backtest:
Beim out of sample Backtest ziehen wir nun Daten hinzu, die wir vorher noch nie getestet haben. Dabei erweitern wir den Zeitraum und starten ab 1998.
Nun sehen wir die Kehrseite der Medaille: Wir haben keinen StopLoss zur Absicherung verwendet und dadurch wurde ein grosser Drawdown von ca. 40’000$ eingefahren. Der Gewinn beträgt am Schluss nur noch ca. 36’000$.
Fazit:
Kann man diese Strategie in der Praxis handeln? Ich denke nicht. Oder kannst du einen Drawdown von 40% aushalten? Hinzu kommt, dass es einzelne Positionen gab, die mehr als zwei Jahre brauchten, bis sie in den Gewinn gelaufen sind. Kannst du damit umgehen?
So schön die Strategie auf Papier aussieht, handeln kann man sie in der Realität nicht sinnvoll. Daher, mache lieber deine eigenen Backtests, wenn dir jemand eine Strategie mit 100% Trefferquote verkaufen will.
Trade immer mit Leidenschaft und Verstand, dann hat dein Erfolg Bestand!
Erich
Ich bin Trader und Coach und zeige Menschen den Weg zur finanziellen Freiheit.